Budujeme výnosy

Rossumova vize byla jednoduchá: nechat stroje dělat práci, kterou dělají lépe. My ji aplikujeme na finanční trhy.

scroll

Náš přístup

Konstrukce portfolia

import { allocate } from './engine'
const w = optimize(returns, cov_matrix)
const leverage = notional / capital
futures.roll(contract, expiry)
position.size(vol_target / sigma)
risk.check(drawdown, max_dd)
const beta = cov(r, rm) / var(rm)
rebalance.execute(weights, slippage)
if (spread > threshold) {
  order.limit(price, size)
}
const pnl = mark_to_market(positions)

systematic.scan(universe)
signals.aggregate(factors)
const alpha = excess(bench)
correlation.matrix(strategies)
portfolio.merge(motor_a, motor_b)
hedge.delta(exposure, futures)
capital.efficient(core, overlay)
const ir = alpha / tracking_err
vol.forecast(ewma, halflife=21)
entropy.weight(clusters, hrp)

export const portfolio = construct({ core_beta, futures_overlay, crypto_systematic })

// Konstrukce portfolia

Několik nezávislých zdrojů výnosů.

Tradiční složka využívá return stacking. Futures overlay na buy & hold základu vytváří expozici přesahující investovaný kapitál. Systematická krypto složka běží nezávisle a přidává nekorelovaný zdroj výnosů. Korelace mezi složkami se blíží nule. Výsledek: vyšší výnosy vzhledem k riziku než každá složka samostatně.

// digital_alpha

Krypto strategie

Systematické obchodování digitálních aktiv. Nezávislá alokace kapitálu, market neutral přístup. Nekorelované s tradiční složkou portfolia.

// return_stacking

Tradiční portfolio

Buy & hold základ s futures overlay. Kapitálově efektivní struktura, kde 1 Kč investovaného kapitálu generuje více než 1 Kč tržní expozice.

Výsledky

Track Record

▌

Naše výhoda

Proč Rossum Capital

Nekorelované výnosy

Naše krypto strategie nejsou korelované s krypto trhem. Tradiční portfolio má díky managed futures nižší korelaci s akciovými indexy. Nabízíme výnosy nezávislé na tom, co pravděpodobně už držíte.

Systematický přístup

Každá strategie stojí na analýze historických dat. Na krypto trzích využíváme neefektivity mladého trhu a generujeme alfu. Na tradiční straně těžíme rizikovou prémii a kombinujeme ji s nekorelovanými strategiemi.

Přístup, který jinde nenajdete

Většina krypto fondů má expozici závislou na směru trhu, nebo dělá high frequency trading a arbitráž. My obchodujeme s nižší frekvencí, typicky rebalancujeme jednou denně. Kombinujeme různé faktory jako momentum, carry nebo on-chain analýzu do market neutral portfolia, které generuje výnosy nezávisle na tom, zda trh roste nebo klesá.

Pro investory

Informace o fondu

Rossum Capital je určen kvalifikovaným investorům, kteří hledají systematické a nekorelované výnosy.

rossum.capital > kontakt

Připraveni investovat?

Domluvte si rozhovor přímo s vlastníky fondu o vašich investičních cílech. Rádi vám ukážeme, jak může Rossum Capital doplnit vaše portfolio.

Kontaktujte nás